双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型

• 作者: 薛红 陈智香
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 双分数布朗运动 跳-扩散过程 欧式幂期权 保险精算
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 262-267
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2016.02.021

摘要

假设标的资产的价格服从双分数跳‐扩散过程，在利率、波动率均为常数的情况下，运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题，给出双分数跳‐扩散过程下欧式幂期权的定价公式，并与股票价格服从分数‐跳扩散过程下欧式幂期权的定价模型进行比较，验证了该公式是分数‐跳扩散过程下欧式幂期权定价公式的推广。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	陈智香	西安工程大学理学院	3	8	2.0	2.0