基于跳扩散过程的幂期权定价

• 作者: 周圣武 周树克 胡素敏
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 定价 幂期权 跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 21-24
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2066字
• 语种: 中文

摘要

应用风险中性原理研究标的资产服从跳扩散过程的幂期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的幂期权的看涨、看跌定价公式及平价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡素敏	河南城建学院数理系	13	32	3.0	5.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
3	周树克	河南城建学院数理系	8	5	2.0	2.0