带跳扩散过程的外汇期权定价

• 来源期刊: 陕西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 外汇期权 Poisson跳跃 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 15-18
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F224.7
• 字数: 2071字
• 语种: 中文

摘要

研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分方法,得到欧式外汇期权的定价公式及外汇期权看涨和看跌的平价公式.