离散时间跳-扩散过程的期权定价

• 作者: 陈超
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 期权定价 跳-扩散过程 证券组合
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 18-21
• 页数: 4页
• 字数: 1845字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2003.03.003

摘要

本文运用Cox、Ross和Rubinstein的方法,建立了股票价格离散时间的跳-扩散模型,通过无套利理论推导出离散时间的欧式期权和美式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈超		12	122	6.0	11.0