双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价

• 作者: 吕利娟 张兴永
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双跳-扩散过程 信用风险 脆弱期权定价
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 13-20,26
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3778字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.01.003

摘要

在公司价值风险模型的基础上,研究对手单方违约风险的衍生产品定价.假设标的资产价格和合约出售方的资产-债务比均服从跳-扩散过程,其中无风险利率r(t)、标的资产的波动率σ(t)以及红利率d(t)均为关于时间的函数;而后运用结构化方法建立了双跳-扩散过程下的公司价值型脆弱期权定价模型,应用It6引理和等价鞅测度变换,导出了期权价格的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张兴永	中国矿业大学理学院	19	59	5.0	6.0
2	吕利娟	中国矿业大学理学院	1	8	1.0	1.0