双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型

• 作者: 薛红 陈智香
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 双分数布朗运动 跳-扩散过程 交换期权 保险精算
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 360-365
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.03.015

摘要

假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程，在利率与波动率均为常数的情况下，借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论，建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型。运用保险精算的方法研究交换期权的定价问题，得到了双分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式，推广了交换期权定价理论的相关结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	陈智香	西安工程大学理学院	3	8	2.0	2.0