跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价

• 作者: 王之渊 陈萍
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 期权定价 信用风险 跳扩散模型
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 24-28
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2675字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0003.005

摘要

针对含有信用风险的期权定价问题,提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中,根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型;在随机利率条件下,引入零息债券价格过程构造等价鞅测度,应用It?引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式;该模型考虑了跳风险且引入了随机利率,故更加切合实际情况,并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈萍	南京理工大学理学院	43	144	5.0	11.0
2	王之渊	南京理工大学理学院	1	0	0.0	0.0