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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
影响因子
0.6615
《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文提供一个新的视角来观察共同比率效应.这个悖论可以用期望效用理论和预期效用理论来解释.特别地,Machina(1987)在期望效用理论单位三角形比较一对彩票,共同比率效应形成一个悖论.在预...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程....
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文考虑一类带干扰的两独立险种的风险模型,其中两索赔次数过程分别为Poisson过程和Elang(2)过程.主要得出该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的渐近性.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 损失分配模式是指某一事故年所发生的保险事故在各个进展年赔付的比例.本文结合某保险公司的实务数据,对车险业务的损失分配模式进行了实证分析,阐明了损失分配模式在预测赔款、提留准备金中的应用.从而...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应...
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12. 银行项目信贷风险决策分析刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 利用实物期权的方法对银行项目信贷的期权特性进行了讨论,对项目的收益与风险进行了更为准确的数理分析.为使结论更加准确可靠,并对具体的实例进行了剖析,说明了衍生产品在银行的项目信贷过程中也可以很...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 文章利用教据包络分析法(DEA)结合Malquist指数分解对中国汽车产业内资企业和外资企业1998年～2005年的生产效率的变化进行了实证分析.研究结果表明,内外资企业的技术效率存在明显差...
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14. 拟序下收入分配的不公平度量研究刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 收入分配的不公平度量是福利经济学研究的一个主要问题.Alain和Patrick在收入分配的不公平度量方法中引入了拟序下的绝对差异、绝对剥夺和绝对满足的概念,对它们之间的关系有过讨论,但并没有...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文在广义半无限规划问题的最优解集X处满足某些条件的前提下将广义半无限规划问题转化成KKT系统,通过扰动的FB函数,将KKT系统转化为一组光滑函数方程,设计了一个光滑牛顿算法,证明了算法的全...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 研究一类受时间约束的广义运输问题,将时间约束转化为容量约束,并将该问题转化为标准的最小费用流问题进而求解.该方法能够较快地找到最优运输方案.
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17. 图G的邻强边色数的一个上界刊名： 经济数学发表期刊： 2009年1期页码:摘要： 本文给出了连通图G(V,E)(△(G)≥3)的邻强边色数的一个上界,证明了Xas(G)≤3△(G)-1.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramér-Lun...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广,该模型描述的市场是不完备的,相应期权的定价与保值和投资者的风险态度有关.本文假设标的资产波动率为对数正态过程,根据局部风险最小准则...
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21. 分数跳-扩散模型下的互换期权定价刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了一类多资产期权--欧式交换期权的定价公式.该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 通过选择反映经济的基本面和具体市场的资金面的变量建立不带移动平均项的自回归分布滞后模型,研究美元LIBOR期限结构影响因素,得到以下结论:从长期来看,通货膨胀率、联邦基金利率、道琼斯工业指数...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 探讨了产险公司在资本和收益双重约束条件下的承保决策问题.首先,从保险理论和实践的角度选择了TVaR资本配置方法,然后构造综合资本、收益双重因素的承保决策模型并进行了实证分析,结论显示从资本的...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 将双二项风险模型推广为具有混合保费收入的新模型,并运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般表达式.
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25. 地市级可再生资源能源利用优化刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 对地市级可再生能源管理问题,建立了在确保有限的传统能源和可再生能源能满足地区各个部门在规划期内的能源总需求条件下,使整个系统的运作成本最低的可再生能源利用优化模型,并根据实际情况假设模型中除...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 文章选择1999～2008年全国土地交易价格指数和房屋销售价格指数的季度数据作为样本,通过单位根检验和协整检验的基础上建立VAR模型,借助脉冲响应函数和方差分解进行实证研究,对进一步规范土地...
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27. FDI与国际贸易的相互关系研究刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 以跨国公司为研究主体,研究贸易成本变化下的对外直接投资(FDI)与国际贸易的相互关系.结论表明:依据贸易成本的不同,FDI与国际贸易既可能是互补关系,又可能是替代关系.并结合我国的实际情况就...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 基于IPAT方程,通过设定不同的情景来分析长株潭城市群2008年-2013年期间经济增长与资源消耗之间的定量关系.实证结果表明:GDP年增长率为12%,单位GDP能耗年下降4%这种组合是合理...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 引入IS-LM-BP模型,讨论调整内部均衡和外部均衡的政策问题,进而利用状态空间分析方法构造动态系统模型来分析宏观经济政策.基于政府预期的政策目标,通过状态反馈设计方法,以政府购买、货币供给...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2009年2期页码:摘要： 对有不公开底价的英格兰式拍卖,建立了非时齐:Markov链数学模型.对此模型,求出了拍卖的成交概率、平均成交价、成交时应价次数和成交价的联合概率分布以及边缘分布.
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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