基于分形分布的股票期权VaR计算

• 作者: 何传江 车韧
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 医学
• 关键词: 股票期权 VaR(在险价值) 分形分布
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 49-53
• 页数: 5页
• 分类号: R30.9
• 字数: 3552字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.01.008

摘要

本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何传江	重庆大学数理学院	55	842	17.0	26.0
2	车韧	重庆大学数理学院	2	14	2.0	2.0