股票差价期权交易策略的概率分析

• 作者: 姚慧君 容跃堂 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: Ito过程 差价期权 损益函数 概率 平均损益
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 310-314,322
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2001.04.008

摘要

在假定股票价格服从Ito过程条件下,讨论了采用股票差价期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望,得到了具体计算式.对期权投资者具有实用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	容跃堂	西北纺织工学院数理系	5	11	2.0	3.0
2	薛红	西北纺织工学院数理系	3	17	3.0	3.0
3	姚慧君	西北纺织工学院机械工程系	1	5	1.0	1.0