红利支付下的具有时滞的股票期权定价

• 作者: 李亚琼 黄立宏
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 随机微分方程 时滞影响 期权模型 红利 对冲
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 89-92
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91|O211.9
• 语种: 中文

摘要

利用随机泛函微分方程理论和无套利对冲原理获得股票具有时滞影响且支付红利的期权定价公式.研究表明,股票价格具有时滞时,股票支付红利对欧式看涨期权的影响呈现出复杂性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄立宏	湖南大学数学与计量经济学院	96	550	12.0	18.0
2	李亚琼	湖南大学数学与计量经济学院	16	122	7.0	10.0