漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价

• 作者: 李亚琼 黄立宏
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 股票 期权 时滞 红利 鞅表示定理 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 10-13
• 分类号: F830.91|O211.9
• 字数: 2962字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.003

摘要

股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄立宏	湖南大学数学与计量经济学院	96	550	12.0	18.0
3	李亚琼	湖南大学数学与计量经济学院	16	122	7.0	10.0