KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究

• 作者: 庄健 杨海文 江海峰
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 单位根 KSS检验 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与经管
• 页码范围: 85-91
• 页数: 7页
• 分类号: F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2015.01.017

摘要

以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布.结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布.为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值,模拟结果显示:虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降,但呈现稳定态势,且与理论分析结果相符.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江海峰	安徽工业大学商学院	37	95	6.0	7.0
2	杨海文	井冈山大学数理学院	12	33	4.0	5.0
3	庄健	安徽工业大学商学院	9	10	2.0	3.0