资产价格泡沫行为固定窗宽滚动检验研究

• 作者: 张力 江海峰
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 泡沫行为 单位根检验 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与经管
• 页码范围: 195-200
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2019.02.016

摘要

为丰富资产价格泡沫检验理论和正确使用泡沫检验模型,以固定窗宽滚动检验为基础,按照数据生成过程是否含有漂移项,分两种情况讨论单位根项和截距项检验量分布.理论研究表明,相关检验量在大样本下均收敛于维纳过程的泛函.为方便使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本容量下常用显著性水平下的临界值,模拟结果显示,临界值随样本容量增加而增加,随窗宽参数增加而下降.实证分析表明,为选择合适的检验模型,应以经典模型为基础,检验漂移项的取值,以便提高检验功效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张力	安徽工业大学商学院	18	69	5.0	8.0
2	江海峰	安徽工业大学商学院	37	95	6.0	7.0