原文服务方: 安徽工业大学学报(自然科学版)       
摘要:
为提高资产价格泡沫检验功效,在PWY检验量构造中引入递归均值调整方法,并讨论特定数据生成过程下检验量分布、临界值获取、检验水平和检验功效和实证研究。理论研究表明:检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验量分布不同。蒙特卡洛模拟显示:递归均值调整检验量临界值与已有检验量临界值既具有共性,也具有异质性,且具有满意的检验水平;在样本容量较小和激增程度较弱时检验功效优势明显,在多种数据生成过程中检验功效全面占优。实证研究显示:递归均值调整检验量既能检验资产价格是否存在泡沫,也能识别泡沫发生时期。论文贡献在于,理论上提出一种资产价格泡沫检验新模型,实践上为实证研究提供一种新检验方法,因此丰富了资产价格泡沫检验理论。
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文献信息
篇名 递归均值调整模式下资产价格泡沫检验量分布与实证研究
来源期刊 安徽工业大学学报(自然科学版) 学科
关键词 递归均值调整 资产价格泡沫 SADF检验量 蒙特卡洛模拟
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 数学与经管
研究方向 页码范围 218-227
页数 9页 分类号 F224.0,O212.1
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7872.2022.02.014
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研究主题发展历程
节点文献
递归均值调整
资产价格泡沫
SADF检验量
蒙特卡洛模拟
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
安徽工业大学学报(自然科学版)
季刊
1671-7872
34-1254/N
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
2161
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11633
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