股票即时价格与期货价格关系的实证研究

• 作者: 秦伟良 邹健
• 来源期刊: 安徽工程科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票指数 股票价格 协整关系 协整因果关系
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 47-50
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3930字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2006.01.013

摘要

借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦伟良	南京信息工程大学数学系	19	174	8.0	12.0
2	邹健	安徽工程科技学院应用数理系	12	33	4.0	5.0