单位根DF检验中漂移项、趋势项的分布特征

• 作者: 肖燕婷 魏峰
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 单位根 DF检验 漂移项 趋势项
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 所属期刊栏目: 数学·物理·化学
• 页码范围: 139-144
• 页数: 6页
• 分类号: O121
• 字数: 2005字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2008.07.036

摘要

基于一般的单位根DF检验式,推导了其中漂移项和趋势项的t统计量的极限分布,这些统计量都是标准Wiener过程的泛函.用Monte Carlo模拟方法给出了漂移项和趋势项的t统计量的经验分位数表,并得到其分布都是双峰的,不同于一般的t分布.实例证明了用该方法检验单位根模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖燕婷	西安理工大学理学院	20	42	4.0	5.0
2	魏峰	西安理工大学理学院	11	65	5.0	7.0