具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验

• 作者: 王淑良
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 单位根过程 EGARCH-SGED误差 ADF单位根检验
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数理化科学
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 3541字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2007.01.009

摘要

在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED)误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zp统计量则应该慎用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王淑良		2	12	1.0	2.0