随机误差序列自相关贝叶斯诊断及单位根检验

• 作者: 朱慧明 韩玉启
• 来源期刊: 山西大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 随机误差序列 自相关系数 贝叶斯方法 单位根检验
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 122-125
• 页数: 4页
• 分类号: O212.8
• 字数: 3079字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2395.2003.02.008

摘要

在多元线性回归模型Y＝Xβ+U中,通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同,而且均服从正态分布.但是,在利用时间序列数据和横截面数据的模型中,前一期的误差往往与后一期的误差相关,误差项并不满足独立性要求,可以证明,此时OLS估计不再是最佳线性无偏估计.根据Bayes定理,通过自相关系数的条件后验分布来研究自相关系数的统计推断问题,包括点估计、区间估计、自相关的统计诊断和单位根的统计检验.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩玉启	南京理工大学经济管理学院	308	4462	35.0	52.0
2	朱慧明	南京理工大学经济管理学院	28	512	11.0	22.0