二阶单整过程单位根检验统计量分布与仿真研究

• 作者: 庄健 江海峰
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 单整过程 单位根 DF检验 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与经管
• 页码范围: 76-81
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2017.01.014

摘要

利用理论证明和蒙特卡洛模拟方法,研究数据生成为二阶单整过程时,经典单位根DF检验统计量分布,并考察误用临界值时检验效果.理论推导表明,在原假设成立时,检验统计量分布在大样本下收敛到维纳过程的泛函,但与经典单位根检验统计量分布不同.模拟结果显示,虽然临界值存在明显差异,但系数检验统计量具有满意的检验效果,伪t检验统计量检验效果取决于模型设置形式.因此,经典单位根检验统计量的临界值可以检验二阶单整过程,但应该综合利用两类检验统计量而不能仅使用伪t检验统计量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江海峰	安徽工业大学商学院	37	95	6.0	7.0
2	庄健	安徽工业大学商学院	9	10	2.0	3.0