带有GARCH误差的单位根过程的估计

• 作者: 袁裕泽
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH 单位根过程 Dickey-Fuller检验
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 23-25
• 页数: 3页
• 分类号: O211.1
• 字数: 2033字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2014.01.005

摘要

单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁裕泽	闽江学院数学系	4	3	1.0	1.0