具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验

• 作者: 彭作祥 鲜思东
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 单位根过程 GARCH过程 near-IGRACH过程 size distortion ADF检验
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 459-463
• 页数: 5页
• 分类号: O211.3
• 字数: 3590字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2007.05.011

摘要

在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭作祥	西南大学数学与统计学院	78	258	9.0	11.0
2	鲜思东	重庆邮电大学应用数学研究所	26	99	5.0	8.0