具有GARCH-SGED误差项的时序的单位根检验

• 作者: 姜毅 龚萍
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 泛函中心极限定理 有偏广义误差分布 ADF单位根检验
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 所属期刊栏目: 数学 物理
• 页码范围: 90-95
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 4152字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.08.020

摘要

通过随机模拟的方式,分析了条件分布为有偏广义误差分布(SGED)以及具有自回归条件异方差误差的时间序列的ADF单位根检验的临界值和实际显著性水平的扭曲情况.结果表明,具有强波动性时间序列的部分和收敛速度缓慢,泛函中心极限定理(FCLT)对此不再有效,因此Fuller临界值表不再适用;另外,对于弱波动性时间序列,Zt统计量临界值表仍然有效,但是Zρ统计量临界值表需进行调整后才能使用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜毅	攀枝花学院计算机学院	4	9	2.0	2.0
2	龚萍	攀枝花学院计算机学院	3	10	1.0	3.0