基于 MCMC 算法的贝叶斯面板单位根检验?

• 作者: 朱慧明 李素芳 李荣
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 面板数据 贝叶斯方法 分位数 单位根 仿真
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【管理工程】
• 页码范围: 136-140
• 页数: 5页
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文

摘要

针对面板单位根检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题，提出基于面板数据分位自回归模型，选择非对称 Laplace 分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析。结合参数的完全条件分布设计 MCMC 抽样算法，进行贝叶斯分位单位根检验，并利用 Monte Carlo 模拟实验研究了贝叶斯分位单位根检验的有效性与可行性。研究结果表明，基于面板数据分位自回归模型的贝叶斯单位根检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题，能够给出更全面稳健的单位根检验判断。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱慧明	湖南大学工商管理学院	109	946	16.0	24.0
2	李素芳	湖南大学工商管理学院	45	391	12.0	17.0
4	李荣	湖南大学工商管理学院	10	44	4.0	6.0