含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布

• 作者: 张立新 杨晓蓉
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 单位根 均值变点 Dickey-Fuller检验统计量 F统计量 Wiener过程
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 614-617
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3208字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2008.06.005

摘要

均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量).当μ1和μ2未知时,采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计,其估计量μ1和μ2具有T相合性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张立新	浙江大学数学系	37	186	7.0	13.0
2	杨晓蓉	浙江大学数学系	2	3	1.0	1.0