平稳过程趋势项变点的CUSUM检验

• 作者: 秦瑞兵 郭娟
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 平稳过程 趋势项 变点 CUSUM检验
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 226-229
• 页数: 4页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2017.02.011

摘要

对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错误的概率较小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦瑞兵	山西大学数学科学学院	13	28	3.0	5.0
2	郭娟	山西大学数学科学学院	8	7	2.0	2.0