基于Range检验的AR(p)模型参数变点的在线监测

• 作者: 刘鑫 薛义新 赵文芝
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: AR(p)模型 变点 在线监测 有效得分向量
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 63-67,89
• 页数: 6页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2018.01.011

摘要

为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
2	刘鑫	西安工程大学理学院	10	9	2.0	2.0
3	薛义新	西安工程大学理学院	3	4	2.0	2.0