AR(p)模型参数变点的残差CUSUM在线监测

• 作者: 刘鑫 薛义新 赵文芝
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: AR(p)模型 变点 残差CUSUM
• 年，卷（期）: 2017,（12）
• 所属期刊栏目: 数学研究与计算机科学
• 页码范围: 1907-1912
• 页数: 6页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2017.12.002

摘要

针对AR(p)模型参数变点的在线监测问题,首先给出参数的最小二乘估计;其次构造参数变点的残差CUSUM监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质;最后通过Monte Carlo方法给出监测统计量的经验水平和经验势,说明了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
2	刘鑫	西安工程大学理学院	10	9	2.0	2.0
3	薛义新	西安工程大学理学院	3	4	2.0	2.0