基于 GCS-BP 的期权定价模型的股票价值

• 作者: 梅丽 王晓东 赵月圆
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: Black-Scholes 模型 BP 神经网络 布谷鸟算法
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 纺织工程?应用研究
• 页码范围: 110-113,127
• 页数: 5页
• 分类号: TP183.2|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.01.019

摘要

为了通过期权定价模型对股票的价值进行估计，首先运用基于高斯扰动的布谷鸟 GCS-BP神经网络对公司价值进行预测，然后根据 Black-Scholes 模型求出股票的价值，最后将其与该公司股票在股市上的价格相比较判断该股票是否有投资价值。该方法简单有效，克服了传统的股票价值确定方法的缺点。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
2	梅丽	西安工程大学理学院	7	9	2.0	2.0
3	赵月圆	西安工程大学理学院	4	7	2.0	2.0