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摘要:
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果.
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文献信息
篇名 股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型
来源期刊 陕西师范大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 期权定价 复合Poisson过程 跳扩散过程
年,卷(期) 2005,(3) 所属期刊栏目 专题研究
研究方向 页码范围 14-17
页数 4页 分类号 O211.6
字数 2163字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1672-4291.2005.03.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘新平 陕西师范大学数学与信息科学学院 86 534 12.0 18.0
2 杨云锋 陕西师范大学数学与信息科学学院 7 59 3.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
期权定价
复合Poisson过程
跳扩散过程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
陕西师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-4291
61-1071/N
大16开
陕西省西安市长安南路
52-109
1960
chi
出版文献量(篇)
3025
总下载数(次)
7
总被引数(次)
18459
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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