带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

• 作者: 刘新平 宁丽娟 张利娜
• 来源期刊: 陕西师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson跳-扩散过程 保险精算定价 欧式双向期权 红利 随机微分方程
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 16-19
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3107字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4291.2007.03.004

摘要

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	宁丽娟	陕西师范大学数学与信息科学学院	16	93	4.0	9.0
3	张利娜	陕西师范大学数学与信息科学学院	4	8	1.0	2.0