基于Poisson过程与分布的股票价格过程

• 作者: 王军 钟艳君
• 来源期刊: 北京交通大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 Poisson分布 渗流理论 Black-Scholes公式 特征函数
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 97-99,110
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2395字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2006.03.026

摘要

根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	钟艳君	北京交通大学理学院	1	2	1.0	1.0