基于EGARCH模型的股票价格预测

• 作者: 刘子婷
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: EGARCH模型 股票价格 波动趋势
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 页码范围: 18-23
• 页数: 6页
• 分类号: O29|F832.51
• 字数: 3347字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2018.06.005

摘要

从我国引入股市开始,股票价格的波动趋势一直都是股市关注的热点.股民在股市的收益越多,风险也就越高,所以预测股票价格,规避风险有着十分重要的意义.运用统计学中的EGARCH模型对上海证券交易所上市的股票价格进行实例分析.实验结果表明,该模型不仅能够克服股票价格显著的不对称性,还能够保留其自身的优势,提高了预测结果的精确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘子婷	广东工业大学应用数学学院	4	4	1.0	2.0