混合神经网络和混沌理论的股票价格预测研究

• 作者: 叶晓舟 陈敏
• 来源期刊: 航空计算技术
• 关键词: 混沌 时间序列 股票价格 神经网络
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 计算方法
• 页码范围: 18-21
• 页数: 4页
• 分类号: O415.5|TP183
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-654X.2009.01.005

摘要

针对股票时间序列的非线性特点,结合混沌理论和神经网络理论,提出了基于混沌理论的股票价格神经网络预测方法.同时利用重构相空间的嵌入维数确定神经网络的结构,对实际的股票时间序列预测结果表明,该方法能有效地进行短期预测,在股票时间序列预测中有广泛的实用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈敏	湖南工学院计算机科学系	44	209	9.0	13.0
2	叶晓舟	湖南工学院计算机科学系	10	65	5.0	8.0