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国外股票期权的多维Black-Scholes模型
国外股票期权的多维Black-Scholes模型
原文服务方：
纺织高校基础科学学报
摘要：
建立了国外股票期权的多维Black-Scholes模型.利用倒向随机微分方程和鞅方法,讨论国外股票欧式未定权益的一般定价问题,获得了一般定价公式.由此给出了欧式看涨期权与看跌期权定价的解析表达式,也可看出股票红利对期权无套伸价格的影响.
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文献信息
| 篇名 | 国外股票期权的多维Black-Scholes模型 | ||
| 来源期刊 | 纺织高校基础科学学报 | 学科 | |
| 关键词 | 欧式未定权益 期权 多维Black-Scholes模型 倒向随机微分方程 鞅方法 | ||
| 年，卷（期） | 2003,（3） | 所属期刊栏目 | 应用研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 249-252,268 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O211|F830.9 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.3969/j.issn.1006-8341.2003.03.016 | ||
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期刊影响力
纺织高校基础科学学报
主办单位：
西安工程大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1006-8341
CN：
61-1296/TS
开本：
大16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1987-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
2194
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