期货期权的多维Black-Scholes模型

• 作者: 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 期货期权 未定权益,Black-Scholes模型 倒向随机微分方程 鞅方法
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 72-75
• 页数: 4页
• 分类号: O211|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2001.01.017

摘要

建立了具有变系数的期货期权的多维Black-Scholes模型.利用倒向随机微分方程和鞅方法,直接得到欧式期货未定权益的一般定价公式以及套期保值策略.由此给出了欧式期货看涨期权与看跌期权的定价公式与套期保值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西北纺织工学院数理系	3	17	3.0	3.0