一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes 期权定价模型

• 作者: 任智格 何朗 黄樟灿
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes模型 期权定价 无风险利率 看涨期权
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 203-206
• 页数: 4页
• 分类号: O213
• 字数: 2604字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了无风险利率改进的Black-Scholes 期权定价模型问题。利用指数函数和Ito公式的方法，获得了一种改进的Black-Scholes 期权定价模型，推广了现有Black-Scholes 期权定价模型的结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄樟灿	武汉理工大学理学院	75	570	12.0	20.0
2	何朗	武汉理工大学理学院	22	67	5.0	7.0
3	任智格	武汉理工大学理学院	4	10	1.0	3.0