基于Black-Scholes模型分级基金定价方法的实证分析

• 作者: 濮明月 陈若男
• 来源期刊: 聊城大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Black-Scholes模型 分级基金 期权定价
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学研究
• 页码范围: 52-57
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5870字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6634.2017.04.009

摘要

本研究针对分级基金定价问题,借助Black-Scholes模型开展分析,对股票对数收益率服从正态分布这一假设进行放宽,并在分级基金定价过程中采取GARCH期权定价模型.基于此,针对无风险利率、波动率是常数的假设也进行放宽,在分析分级基金定价问题时采用的是Heston随机波动率模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	濮明月	安徽新华学院教务处	7	6	2.0	2.0
2	陈若男	安徽新华学院财会与金融学院	1	0	0.0	0.0