多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价

• 作者: 丛金明 刘韶跃 杨向群
• 来源期刊: 湖南大学学报（自认科学版）
• 关键词: 分数次布朗运动 欧式未定权益 多维分数次Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 128-131
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2006.03.029

摘要

讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘韶跃	湘潭大学数学与计算科学学院	20	344	8.0	18.0
2	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
3	丛金明	济南大学理学院	5	39	3.0	5.0