分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

• 作者: 林汉燕 邓国和
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权定价 二次近似 分数次Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 211-213
• 分类号: O241.82
• 字数: 2144字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9164.2011.03.008

摘要

在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学学院	62	336	10.0	15.0
2	林汉燕	桂林航天工业高等专科学校计算机系	30	34	3.0	4.0