基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算

• 作者: 游晓黔 蒲兴成 郑继明
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 美式看涨期权 美式看跌期权 数字化计算
• 年，卷（期）: 2004,（7）
• 页码范围: 102-104
• 页数: 3页
• 分类号: F224.111
• 字数: 3132字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2004.07.027

摘要

基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系; 在Black-Scholes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;探讨美式看跌期权价格的数字化计算,在相关假设条件下,利用基于最优化时的变分不等式证明了美式看跌期权价格的有界性,并介绍了几种美式看跌期权价格的数字化计算方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑继明	重庆邮电学院计算机学院	70	357	11.0	14.0
2	游晓黔	重庆邮电学院计算机学院	12	64	5.0	7.0
3	蒲兴成	重庆大学自动化学院	31	192	9.0	11.0