求解 Black-Scholes 模型下美式回望看跌期权的有限差分法

• 作者: 宋海明 张琪 朱本喜 李庚
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes 模型 美式回望看跌期权 最佳实施边界
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 698-702
• 页数: 5页
• 分类号: O241.8
• 字数: 2014字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2014.04.11

摘要

考虑 Black-Scholes 模型下美式回望看跌期权的定价问题。先采用有限差分法对 Black-Scholes 方程离散，求解期权价格，再通过 Newton 法求解最佳实施边界。用两种方法交替求解，得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果。数值实验验证了算法的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张琪	吉林大学数学学院	39	105	7.0	8.0
2	朱本喜	吉林大学数学学院	9	17	3.0	3.0
3	宋海明	吉林大学数学学院	5	12	2.0	3.0
4	李庚	吉林大学数学学院	2	2	1.0	1.0