基于Landau's变换的求解美式期权的有限差分法

• 作者: 吕显瑞 张琪 赵文雯
• 来源期刊: 吉林大学学报(理学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 美式看跌期权 Landau's变换 有限差分法
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 898-902
• 页数: 5页
• 分类号: O241.8
• 字数: 1846字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2017.04.21

摘要

针对标准美式看跌期权定价问题给出一种基于Landau's变换的有限差分法.先利用Landau's变换及截断技巧将美式期权问题转化为一个有界规则区域上的抛物问题,再利用有限差分法求解期权价格,并利用Newton迭代法同时求解出最佳实施边界.数值实验结果表明,该算法能快速有效地求解出较传统二叉树法更光滑的最佳实施边界,并能准确地模拟美式看跌期权价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕显瑞	吉林大学数学学院	51	134	6.0	8.0
2	张琪	吉林大学数学学院	39	105	7.0	8.0
3	赵文雯	吉林大学数学学院	1	1	1.0	1.0