求解美式期权定价问题的预估校正方法

• 作者: 吕显瑞 朱本喜 袁缘 赵文雯
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权 有限差分法 预估校正方法
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 1156-1160
• 页数: 5页
• 分类号: O241.82
• 字数: 2243字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2015.06.14

摘要

考虑求解美式期权定价问题的预估校正方法。先通过变量替换和截断技巧将美式期权定价问题转化为有界区间上的线性互补问题，再采用有限差分法离散该问题。对于离散后的系统，采用预估校正方法进行求解。数值实验表明，该算法能快速准确地模拟不同参数下的美式期权价格。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕显瑞	吉林大学数学学院	51	134	6.0	8.0
2	朱本喜	吉林大学数学学院	9	17	3.0	3.0
3	赵文雯	天津师范大学津沽学院理学系	4	5	2.0	2.0
4	袁缘	长春工业大学基础科学学院	2	4	1.0	2.0