不同风险态度下美式期权的定价

• 作者: 成军祥 贾东芳
• 来源期刊: 河南理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险态度 美式期权 最优停时 Snell包
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 基础学科
• 页码范围: 820-823
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2292字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9787.2009.06.027

摘要

考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题.运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了美式期权的最佳实施期,并给出了相应的美式期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成军祥	河南理工大学数学与信息科学学院	26	43	3.0	4.0
2	贾东芳	河南理工大学数学与信息科学学院	3	4	1.0	1.0