美式领子期权定价分析

• 作者: 岑苑君
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式领子期权 期权定价 最佳实施边界
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 40-45,56
• 页数: 7页
• 分类号: O175.26
• 字数: 3847字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2013.06.005

摘要

领子期权为持有人设置了保底收益,也为期权发行方设定了止损上限,是一种低风险的金融产品.本文介绍了美式领子期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个障碍非凸的自由边界问题.通过引入惩罚方法,运用偏微分方程理论和变分不等式的比较原理分析讨论解的存在唯一性,以及最佳实施边界的相关性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岑苑君		8	4	1.0	2.0