具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析

• 作者: 张寄洲 郭培栋 陈启宏
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 博弈期权 美式期权 赎回特征 最优执行策略 定价公式
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 537-540
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 4371字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1190.2009.04.003

摘要

具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈启宏	上海财经大学应用数学系	22	141	6.0	11.0
2	张寄洲	上海师范大学数理信息学院	51	267	10.0	14.0
3	郭培栋	上海财经大学金融学院	4	24	2.0	4.0