偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用

• 作者: 王拉省 王旭
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 蒙特卡罗模拟 偏最小二乘回归 美式-亚式期权
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 124-127,130
• 页数: 5页
• 分类号: F736.2
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2008.01.030

摘要

利用蒙特卡罗模拟得到几何布朗运动环境下标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-亚式期权的价格.与基于扰动分析估计的随机近似方法及普通最小二乘回归方法相比,在保证精度的前提下,该方法具有更好的稳定性和更快的收敛速度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王拉省	西安工程大学理学院	24	55	5.0	6.0
2	王旭	西安工程大学理学院	10	64	6.0	8.0