最小二乘蒙特卡洛美式期权定价的GPU实现

• 作者: 孙延维 雷建军
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 图形处理器 期权定价 最小二乘法 蒙特卡洛
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 343-348
• 页数: 6页
• 分类号: TP399
• 字数: 4165字
• 语种: 中文

摘要

蒙特卡洛模拟法常用来进行期权定价,但此算法存在运算量过大的问题.利用图形处理器(GPU)超强计算能力实现美式期权定价,在GPU上,首先优化实现了均匀随机数生成器,然后利用Box-Muller随机数转换算法产生随机数,最后优化实现了最小二乘蒙特卡洛模拟法的美式期权模拟定价系统.测试结果表明,GPU实现的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价对比CPU的实现加速比最高达到了16.1.利用GPU的编程技术以更小的硬件代价,更高的执行效率,更好地完成由CPU完成的传统任务,较好地解决了蒙特卡洛模拟法运算量过大的问题,充分挖掘了GPU的通用计算潜力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙延维	湖北第二师范学院基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心	9	27	3.0	4.0
2	雷建军	湖北第二师范学院基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心	18	40	3.0	5.0