亚式期权的蒙特卡洛定价分析

• 作者: 张丹丹 杨建奇 邓东
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 蒙特卡洛定价 亚式期权
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程 MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING
• 页码范围: 137-140
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2972字
• 语种: 中文

摘要

在风险资产价格服从跳扩散过程模型的假设下，利用蒙特卡洛方法给出了两种亚式期权的近似价格。首先根据风险资产所满足的跳扩散方程，利用Matlab编程给出了基础资产价格的价格变化路经。最后基于蒙特卡洛原理给出了亚式期权和欧式期权的近似价格，并进行了对比分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建奇	湖南科技学院数学与计算科学系	16	19	3.0	4.0
2	张丹丹	湖南科技学院数学与计算科学系	2	1	1.0	1.0
3	邓东	湖南科技学院数学与计算科学系	1	0	0.0	0.0